variación mensual del eur dolar desde el 1999

Date	Time	Open	High	Low	Close	Volume
1999.10.01	00:00	1.0679	1.0915	1.0431	1.0527	141828
1999.11.01	00:00	1.0551	1.0594	1.0037	1.0085	150617
1999.12.01	00:00	1.0086	1.0297	0.9991	1.0062	131460
2000.01.01	00:00	1.0073	1.0415	0.9667	0.9711	138774
2000.02.01	00:00	0.9713	1.0089	0.9401	0.9635	138565
2000.03.01	00:00	0.9634	0.9793	0.9478	0.9552	158742
2000.04.01	00:00	0.9563	0.9749	0.9030	0.9117	130990
2000.05.01	00:00	0.9120	0.9412	0.8844	0.9370	149289
2000.06.01	00:00	0.9371	0.9700	0.9284	0.9523	136675
2000.07.01	00:00	0.9517	0.9599	0.9192	0.9266	127369
2000.08.01	00:00	0.9267	0.9293	0.8841	0.8886	134408
2000.09.01	00:00	0.8887	0.9040	0.8439	0.8842	143935
2000.10.01	00:00	0.8840	0.8858	0.8227	0.8484	145699
2000.11.01	00:00	0.8487	0.8796	0.8372	0.8724	162547
2000.12.01	00:00	0.8727	0.9430	0.8701	0.9424	162805
2001.01.01	00:00	0.9421	0.9596	0.9115	0.9377	179557
2001.02.01	00:00	0.9377	0.9445	0.9014	0.9235	157493
2001.03.01	00:00	0.9235	0.9382	0.8749	0.8755	188096
2001.04.01	00:00	0.8745	0.9093	0.8706	0.8892	180302
2001.05.01	00:00	0.8893	0.9009	0.8439	0.8446	189811
2001.06.01	00:00	0.8449	0.8674	0.8410	0.8497	166382
2001.07.01	00:00	0.8506	0.8825	0.8346	0.8763	196472
2001.08.01	00:00	0.8764	0.9241	0.8737	0.9125	207175
2001.09.01	00:00	0.9094	0.9335	0.8824	0.9114	188327
2001.10.01	00:00	0.9115	0.9246	0.8867	0.9002	202804
2001.11.01	00:00	0.9002	0.9121	0.8735	0.8956	193007
2001.12.01	00:00	0.8956	0.9083	0.8741	0.8896	189759
2002.01.01	00:00	0.8897	0.9069	0.8570	0.8592	208695
2002.02.01	00:00	0.8593	0.8803	0.8562	0.8695	170391
2002.03.01	00:00	0.8694	0.8870	0.8629	0.8719	181304
2002.04.01	00:00	0.8716	0.9049	0.8714	0.9005	184481
2002.05.01	00:00	0.9005	0.9416	0.8990	0.9337	203837
2002.06.01	00:00	0.9325	0.9992	0.9302	0.9911	187744
2002.07.01	00:00	0.9913	1.0210	0.9714	0.9774	228140
2002.08.01	00:00	0.9773	0.9919	0.9621	0.9815	205865
2002.09.01	00:00	0.9822	0.9993	0.9608	0.9865	199415
2002.10.01	00:00	0.9866	0.9931	0.9687	0.9906	204566
2002.11.01	00:00	0.9905	1.0173	0.9877	0.9938	191526
2002.12.01	00:00	0.9931	1.0507	0.9860	1.0489	193061
2003.01.01	00:00	1.0492	1.0910	1.0335	1.0771	218607
2003.02.01	00:00	1.0787	1.0938	1.0664	1.0806	197445
2003.03.01	00:00	1.0779	1.1087	1.0502	1.0922	213169
2003.04.01	00:00	1.0916	1.1191	1.0559	1.1183	211570
2003.05.01	00:00	1.1182	1.1931	1.1154	1.1785	249591
2003.06.01	00:00	1.1717	1.1932	1.1399	1.1524	227034
2003.07.01	00:00	1.1525	1.1613	1.1112	1.1233	248745
2003.08.01	00:00	1.1233	1.1430	1.0788	1.0985	211872
2003.09.01	00:00	1.0989	1.1739	1.0762	1.1658	226627
2003.10.01	00:00	1.1655	1.1865	1.1531	1.1586	242823
2003.11.01	00:00	1.1580	1.2019	1.1376	1.1998	202975
2003.12.01	00:00	1.1988	1.2649	1.1935	1.2588	229365
2004.01.01	00:00	1.2592	1.2901	1.2333	1.2467	239514
2004.02.01	00:00	1.2482	1.2930	1.2371	1.2495	225348
2004.03.01	00:00	1.2482	1.2544	1.2046	1.2316	242779
2004.04.01	00:00	1.2314	1.2391	1.1759	1.1986	231441
2004.05.01	00:00	1.1995	1.2300	1.1770	1.2192	264650
2004.06.01	00:00	1.2193	1.2356	1.1953	1.2186	269967
2004.07.01	00:00	1.2189	1.2464	1.1990	1.2019	252814
2004.08.01	00:00	1.2068	1.2391	1.1968	1.2182	236958
2004.09.01	00:00	1.2181	1.2446	1.2026	1.2428	199716
2004.10.01	00:00	1.2430	1.2844	1.2224	1.2787	191754
2004.11.01	00:00	1.2817	1.3336	1.2655	1.3289	201139
2004.12.01	00:00	1.3289	1.3670	1.3139	1.3562	208586
2005.01.01	00:00	1.3562	1.3581	1.2922	1.3045	197511
2005.02.01	00:00	1.3046	1.3280	1.2732	1.3215	183675
2005.03.01	00:00	1.3216	1.3483	1.2856	1.2965	210871
2005.04.01	00:00	1.2964	1.3127	1.2767	1.2874	218323
2005.05.01	00:00	1.2862	1.2993	1.2294	1.2308	253836
2005.06.01	00:00	1.2307	1.2356	1.1982	1.2094	282488
2005.07.01	00:00	1.2088	1.2259	1.1865	1.2123	265601
2005.08.01	00:00	1.2124	1.2489	1.2117	1.2342	283341
2005.09.01	00:00	1.2339	1.2591	1.1978	1.2064	262842
2005.10.01	00:00	1.2024	1.2209	1.1875	1.1984	217436
2005.11.01	00:00	1.1982	1.2085	1.1638	1.1790	209028
2005.12.01	00:00	1.1790	1.2064	1.1660	1.1839	197777
2006.01.01	00:00	1.1849	1.2324	1.1801	1.2148	207398
2006.02.01	00:00	1.2147	1.2167	1.1825	1.1931	179390
2006.03.01	00:00	1.1929	1.2209	1.1859	1.2116	224072
2006.04.01	00:00	1.2119	1.2643	1.2031	1.2635	198797
2006.05.01	00:00	1.2627	1.2973	1.2555	1.2817	232799
2006.06.01	00:00	1.2817	1.2981	1.2478	1.2790	216779
2006.07.01	00:00	1.2783	1.2864	1.2457	1.2767	201904
2006.08.01	00:00	1.2767	1.2942	1.2694	1.2806	218483
2006.09.01	00:00	1.2808	1.2877	1.2629	1.2673	206876
2006.10.01	00:00	1.2682	1.2782	1.2483	1.2765	148677
2006.11.01	00:00	1.2762	1.3273	1.2681	1.3238	161561
2006.12.01	00:00	1.3239	1.3364	1.3051	1.3198	177553
2007.01.01	00:00	1.3189	1.3296	1.2865	1.3021	179496
2007.02.01	00:00	1.3022	1.3258	1.2911	1.3223	120530
2007.03.01	00:00	1.3227	1.3410	1.3070	1.3354	148556
2007.04.01	00:00	1.3375	1.3681	1.3318	1.3642	113326
2007.05.01	00:00	1.3640	1.3671	1.3406	1.3451	113387
2007.06.01	00:00	1.3452	1.3553	1.3262	1.3540	101622
2007.07.01	00:00	1.3543	1.3851	1.3527	1.3677	134105
2007.08.01	00:00	1.3678	1.3838	1.3360	1.3628	185938
2007.09.01	00:00	1.3629	1.4278	1.3550	1.4266	137238
2007.10.01	00:00	1.4277	1.4503	1.4014	1.4471	169467
2007.11.01	00:00	1.4470	1.4966	1.4403	1.4638	218145
2007.12.01	00:00	1.4649	1.4769	1.4309	1.4601	157775
2008.01.01	00:00	1.4652	1.4921	1.4365	1.4847	261310
2008.02.01	00:00	1.4846	1.5238	1.4438	1.5178	239884
2008.03.01	00:00	1.5205	1.5902	1.5145	1.5761	315190
2008.04.01	00:00	1.5763	1.6018	1.5510	1.5619	317507
2008.05.01	00:00	1.5618	1.5818	1.5284	1.5554	262881
2008.06.01	00:00	1.5561	1.5843	1.5302	1.5753	268796
2008.07.01	00:00	1.5754	1.6038	1.5521	1.5597	282944
2008.08.01	00:00	1.5596	1.5631	1.4571	1.4678	278708
2008.09.01	00:00	1.4707	1.4867	1.3881	1.4115	507851
2008.10.01	00:00	1.4114	1.4174	1.2330	1.2727	765468
2008.11.01	00:00	1.2762	1.3114	1.2389	1.2690	616119
2008.12.01	00:00	1.2692	1.4719	1.2552	1.3936	379082
2009.01.01	00:00	1.3868	1.3986	1.2763	1.2812	1227039
2009.02.01	00:00	1.2751	1.3093	1.2512	1.2666	1063629
2009.03.01	00:00	1.2615	1.3737	1.2456	1.3243	680470
2009.04.01	00:00	1.3238	1.3581	1.2884	1.3224	1003954
2009.05.01	00:00	1.3223	1.4168	1.3212	1.4160	1647631
2009.06.01	00:00	1.4131	1.4338	1.3748	1.4035	1972904
2009.07.01	00:00	1.4036	1.4304	1.3832	1.4256	1755213
2009.08.01	00:00	1.4268	1.4447	1.4045	1.4331	1349060
2009.09.01	00:00	1.4332	1.4843	1.4177	1.4637	1157896
2009.10.01	00:00	1.4637	1.5062	1.4484	1.4719	1316018
2009.11.01	00:00	1.4735	1.5144	1.4626	1.5008	1298255
2009.12.01	00:00	1.5008	1.5140	1.4218	1.4331	1056274
2010.01.01	00:00	1.4326	1.4579	1.3861	1.3861	994228
2010.02.01	00:00	1.3863	1.4026	1.3443	1.3631	1072562
2010.03.01	00:00	1.3622	1.3795	1.3267	1.3506	574980
2010.04.01	00:00	1.3506	1.3691	1.3114	1.3294	881598
2010.05.01	00:00	1.3330	1.3333	1.2526	1.2752	302544
2010.07.01	00:00	1.2643	1.3028	1.2523	1.2909	520513
2010.08.01	00:00	1.3133	1.3333	1.2587	1.2746	684758
2010.09.01	00:00	1.2825	1.2868	1.2808	1.2860	3674

Prueba de estrategia EurUsd Agosto de 2010

vamos a hacer una prueba de estrategia en base a analizar la posible evolución del euro frente al dolar utilizando los siguientes indicadores:

• Media móvil de 5 períodos en Amarillo
• Media móvil de 20 períodos en Magenta
• Fibonacci expansión desde el 7 de junio hasta hoy en blanco
• Siendo el valor de cada vela un día desde el 25 de febrero de este año.

A simple vista, vemos que los cruces de sus medias móviles marcan tendencias claras. dejar claro para quien no lo sepa que siempre manda a corto plazo la media móvil de menor tamaño, reflejando la media móvil de cotización en lo últimos 5 períodos o días, frente a la de la media de cotización de los últimos veinte días, existiendo pocos cruces en falso 1 en concreto.

Viendo el gráfico observamos que de seis cruces entre las medias móviles cinco son favorables y sólo uno es desfavorable, el primero sombreado en rojo.

En global el resultado en este período ha sido altamente rentable con esta estrategía.

Te recomiendo que si vas leer con atención abras el gráfico en otra ventana o pestaña para entender los cruces y el resultado

Pasemos a calcular cuanto supone ésto en dinero

Cada orden será de 0.10 lotes, tanto para compra como para venta y que supone 100 € de inversión
el spread serán 0.0002 puntos, que supone 0.78 €
Puntos swap por día:
   Posición larga (compra):       -0.49 EUR
   Posición corta (venta)   :       -0.61 EUR

Analizamos los seis cruces de las medias móviles en dinero

CRUCE 1    -> mal

Orden de compra 1.3620 y se cierra a 1,3643
la diferencia es 23 puntos o 0.0023 y si cada punto supone 0.78 € el resultado es de - 17.94 €
Con trece días de operación abierta supone un swap de -0.49 x 13 = -6.37 €
En este primer cruce resulta una pérdida de -24,31€

CRUCE 2    -> bien

Orden de venta a 1.3643 y se cierra a 1,3481

Diferencia en ptos 0,0162, y en euros 126,36
Swap por 20 días de operación abierta en corto -0.61 x 20 = - 12,20 €
Resultado 114,16 € de beneficio.

CRUCE 3    -> bien

Orden de compra 1.3463 y se cierra a 1,3500

Puntos 37; euros 28,86 €

Swap por 9 días - 4,41 €

Resultado 24,45 € de beneficio

CRUCE 4    -> bien

Orden de venta a 1.3500 y se cierra a 1,2168

Puntos 1332 ; euros 1038,96 €

Swap por 50 días - 30,50 €

Resultado 1008,46 € de beneficio

CRUCE 5    -> bien

Orden de compra 1.2168 y se cierra a 1,3050

Puntos  882 ; euros 687,96 €

Swap por 51 días - 24,99 €

Resultado 662,97 € de beneficio 

CRUCE 6*    -> bien

Orden de venta a 1,3050 y se cierra a 1,2850 previsible

Puntos 200 ; euros 156 €

Swap por 19 días - 11,59 €

Resultado 144,41 € de beneficio 

* Hay que tener en cuenta que el resultado de este cruce nº 6 aún no se ha producido y está calculado subjetivamente que se produzca mañana, pero pudiera ser que siguiera depreciándose (bajar) todavía más con lo cual el beneficio sería mayor.

PRÓXIMO CRUCE ¿¿?? QUE PASARÁ¿¿??

Todo me hace suponer que después de esa gran vela alcista de la jornada de ayer, continúe por lo menos subiendo un poco más, pero si esto pasa hasta dónde..??

Entra en juego el análisis de fibonacci y éste nos dice que en expansión nos muestra una resistencia en su punto 50 que ha aguantado algo más de una semana y éste punto puede suponer un apoyo para una subida y que junto a un próximo cruce entre las medias móviles (que en en el período analizado han demostrado gran consistencia) entiendo se debería apostar a que se repita o por lo menos seguir esta estrategia en horizonte temporal marcado en esta gráfica.



Como lo voy a probar, espero que así sea.
En cualquier caso hay que aclarar, desde mi punto de vista que cada vez que se entre en el mercado en una orden de compra o venta, es indiferente, hay que ser un auténtico suicida para no marcarse unos límites de riesgo porque aunque este gráfico demuestra la fiabilidad de este período no significa  que no se puedan suceder cruces en falso y con ello perder mucho dinero.

Espero que te haya gustado y ya veremos como va, llegará el euro dolar a los 1.38 ? ya lo veremos



ACTUALIZACIÓN 24 DE SEPTIEMBRE

Ayer ha cerrado a 1.3491, aún lejos de los 1,38 a lo que espero que llegue, pero en cualquier caso con la entrada a 1.2850 que es donde cerrábamos el caso 6 de más arriba y cerrándola a precio de ayer, calculemos cuanto es en dinero.

CRUCE 7    -> bien

Orden de compra 1,2850 y se cierra a 1,3491 (precio de cierre de ayer)

Puntos 641 ; euros 499,98 €

Swap por 23 días - 11,27 €

Resultado 488,71 € de beneficio 

Aún as, esta prueba la dejaré correr como alcista al menos una semana más.

Ya os informaré y actualizaré este cruce cuando se produzca para calcular su valor real en euros

ACTUALIZACIÓN 04 DE OCTUBRE

Pues efectivamente esta vez hemos acertado en la previsión. Ayer domingo en la apertura ha batido los 1.3800 como indicaba al inicio de esta prueba y automáticamente está sufriendo una corrección.
Se piensa que todavía le queda márgen de crecimiento, yo soy escéptico y pienso que ya ha empezado su corrección.
Esta semana será clave para conocer la orientación.